En una pequeña ciudad ha aparecido el renombrado asesino Jeff. Junto con sus cómplices, roba niños y luego realiza oscuros rituales en la antigua propiedad durante los cuales los niños son asesinados. Tú, en el juego Jeff The Killer: Lost in the Nightmare, tendrás que entrar en esta casa y destruir a todos los criminales. Frente a ti en la pantalla verás pasillos oscuros y habitaciones de la finca por las que se moverá tu personaje. Deberá examinar todo cuidadosamente. Intenta recolectar artículos esparcidos por todo el lugar. También puede encontrar escondites ocultos en los que se ubicarán armas y botiquines de primeros auxilios. Cuando conoces a alguien, sus oponentes lo atacan. Usando las armas encontradas, las destruirás y obtendrás puntos por ello.